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境内外人民币外汇市场间溢出效应研究

作者: 黄茂海 谢志忠    福建江夏学院金融学院 福州350108 福建农林大学经济学院 福州350002

关键词: VAR-BEKK-MVGARCH 人民币国际化 NDF市场 上海自贸区

摘要:

通过对各变量收益率序列进行格兰杰因果关系检验与VAR-BEKK-MVGARCH模型构建,对境内人民币即期、境内人民币远期与境外人民币远期NDF汇率间的溢出效应进行实证分析,结果表明现阶段人民币汇率形成机制的改革与自贸区的试点,正促进人民币国际地位的提高,保证人民币定价权不被旁落海外,境内作为人民币交易中心的市场地位正在逐步形成。

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